关于就铁矿石期货合约及相关规则修改方案征求意见的公告

2021年05月11日

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为更好服务市场和行业发展，我所拟修改铁矿石期货合约及相关规则。现就有关方案公开征求市场意见，具体如下：

　　一、修改交割质量标准

　　铁矿石交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水拟调整为：

　　（一）标准品质量要求

指标	质量标准
铁（Fe）	＝61.0%
二氧化硅（SiO₂）	＝4.5%
三氧化二铝（Al₂O₃）	＝2.5%
磷（P）	≤0.10%
硫（S）	≤0.03%

　　（二）替代品质量差异与质量升贴水

指标	允许范围	质量升贴水（元/吨）
铁（Fe）	≥56.0%	[60.0%, 63.5%]	与61%相比，每降低0.1%，扣价X；每升高0.1%，升价X
		[56.0%, 60.0%)	与60%相比，每降低0.1%，扣价X+1.5，与[60.0%, 63.5%]扣价累计计算
		>63.5%	与63.5%相比，每升高0.1%，升价X+1.0，与[60.0%, 63.5%]升价累计计算
二氧化硅（SiO₂）	≤8.5%	<4.5%	与4.5%相比，每降低0.1%，升价0.5
		(4.5%, 6.5%]	与4.5%相比，每升高0.1%，扣价1.0
		(6.5%, 8.5%]	与6.5%相比，每升高0.1%，扣价1.5，与(4.5%, 6.5%]扣价累计计算
三氧化二铝（Al₂O₃）	≤3.5%	<1.0%	以1.0%计价
		[1.0%, 2.5%）	与2.5%相比，每降低0.1%，升价2.0
		(2.5%, 3.5%]	与2.5%相比，每升高0.1%，扣价3.0
磷（P）	≤0.15%	(0.10%, 0.12%]	与0.10%相比，每升高0.01%，扣价10.0
磷（P）	≤0.15%	(0.12%, 0.15%]	与0.12%相比，每升高0.01%，扣价15.0，与(0.10%, 0.12%]扣价累计计算
硫（S）	≤0.20%	(0.03%, 0.10%]	与0.03%相比，每升高0.01%，扣价1.0
硫（S）	≤0.20%	(0.10%, 0.20%]	与0.10%相比，每升高0.01%，扣价5.0，与(0.03%, 0.10%]扣价累计计算

　　其中，二氧化硅（SiO₂）与三氧化二铝（Al₂O₃）合计不得超过10%；铁（Fe）指标质量升贴水中X数值的确定方法、公布和实施时间如下：

公布时间	X的确定方法	实施时间
每年3月最后1个交易日	取自上一年9月第11个交易日至当年3月第10个交易日之间每日的最近交割月份合约的当日结算价，计算算术平均值。若该值小于600元/吨，则X为1.0元/吨；若该值大于等于600元/吨且小于等于1200元/吨，则X为1.5元/吨；若该值大于1200元/吨，则X为2.0元/吨	自当年10月第1个交易日至次年3月最后1个交易日
每年9月最后1个交易日	取自当年3月第11个交易日至当年9月第10个交易日之间每日的最近交割月份合约的当日结算价，计算算术平均值。若该值小于600元/吨，则X为1.0元/吨；若该值大于等于600元/吨且小于等于1200元/吨，则X为1.5元/吨；若该值大于1200元/吨，则X为2.0元/吨	自次年4月第1个交易日至次年9月最后1个交易日

　　二、修改品牌升贴水

　　铁矿石品牌升贴水拟按下表调整：

品牌简称	品牌名称	生产厂家	升贴水（元/吨）
鞍钢精粉	鞍钢矿业精粉	鞍钢集团矿业有限公司	0
河钢精粉	河钢矿业精粉	河北钢铁集团矿业有限公司	0
本钢精粉	本钢矿业精粉	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	0
卡拉拉精粉	Karara Standard Magnetite Concentrate	KARARA MINING LTD	0
乌克兰精粉	AGGLOMERATE IRON ORE CONCENTRATE	METINVEST INTERNATIONAL S.A.	0
卡拉加斯粉	Carajas Iron Ore	VALE INTERNATIONAL S.A.	15
BRBF	Brazilian Blend Fines	VALE INTERNATIONAL S.A.	15
BRBF	巴西混合粉	淡水河谷金属（上海）有限公司	15
PB粉	PILBARA BLEND FINES	Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.、 Robe River Ore Sales Pty. Ltd.和 Hope Downs Marketing Company Pty. Ltd.	15
纽曼粉	NEWMAN HIGH GRADE FINE ORE	BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)	0
麦克粉	MAC FINE ORE	BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)	0
金布巴粉	JIMBLEBAR BLEND FINE ORE	BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)	0
罗伊山粉	ROY-F	Roy Hill Iron Ore Pty Ltd.	0
IOC6	IRON ORE FINES-IOC6	CSN MINERACAO S.A.	0
KUMBA	KUMBA STANDARD FINE ORE	Kumba Singapore（Pte）Ltd	0
FMG混合粉	FORTESCUE BLEND FINES	CHICHESTER METALS PTY LTD	0
超特粉	SUPER SPECIAL FINE	CHICHESTER METALS PTY LTD	0
杨迪粉	YANDI FINE ORE	BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)	0

　　三、修改标准仓单注销期

　　拟将铁矿石标准仓单注销期由每年的3月份最后1个交易日改为每年的3、9月份最后1个交易日。

　　四、增加滚动交割

　　铁矿石期货合约拟增加滚动交割。要点如下：

　　（一）卖方申报交割和买方申报意向

　　进入交割月后，同时持有标准仓单和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日，每个交易日11:30前均可向交易所申报交割。

　　持有交割月单向买持仓的买方，可以根据交易所公布的卖方交割申请，在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前向交易所申报两个交割意向。

　　（二）配对原则

　　交易所通过系统，按照如下原则和步骤进行交割配对：

　　第一步：汇总申报交割的标准仓单。交易所以指定交割仓库为单位汇总卖方申报交割的标准仓单。

　　第二步：匹配买方和指定交割仓库。对任一指定交割仓库，若提出交割意向买方持仓数量合计小于等于其相关标准仓单数量，则所有买方意向均满足；若提出交割意向买方持仓数量合计大于其相关标准仓单数量，则按照“保税标准仓单优先配对境外买方、完税标准仓单优先配对境内买方”和“平均持仓时间长优先”的原则确定参与交割配对的买方。

　　对于满足买方意向后剩余的标准仓单，交易所从未提交割意向和所提意向未被满足的买方持仓中，分别按照“含有建仓时间最早的持仓优先”原则，确定与完税标准仓单配对的境内买方和与保税标准仓单配对的境外买方，再按“最少配对数”原则确定买方交割对应的指定交割仓库，以及在该指定交割仓库所交割的数量。

　　对于执行前款步骤后剩余的标准仓单，交易所按照“含有建仓时间最早的持仓优先”原则，从剩余买方持仓中确定参与配对的买方，再按“最少配对数”原则确定买方交割对应的指定交割仓库，以及在该指定交割仓库所交割的数量。

　　第三步：匹配买卖双方。交易所将配好指定交割仓库的买方与持有相应标准仓单的卖方以“最少配对数”原则进行配对，确定交割对应的买卖双方。

　　以上修改，拟适用于我所发布正式规则修改通知后的新上市合约。

　　欢迎市场各方提出宝贵意见或建议，并以邮件形式反馈至我所，截止时间为2021年5月15日17:00。

　　感谢您对我所工作的大力支持！

　　联系人：慕文珺　0411-84808517　muwj@dce.com.cn

大连商品交易所

2021年5月11日

关于就棕榈油期货期权合约及相关规则征求意见的公告

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