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宏观金融日报210330

2021年03月30日
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股指期货
一、行情回顾
A股震荡走高,资源股爆发,科技股连续回调,碳中和概念承压下挫,新疆本地股掀涨停潮,医美概念走强,军工崛起,光伏探底回升。上证指数收盘涨0.62%报3456.64点,深成指涨0.85%报13888.44点,创业板指涨1.37%报2771.32点,万得全A涨0.52%。两市成交额近7500亿元;北向资金实际净买入38亿元。上证50收于3577.24点,沪深300收于5094.73点,中证500收于6280.36点。

二、行情分析
今日早评中我们说:“昨日沪指震荡攀升,录得二连涨;创业板指走弱。资源股表现抢眼,科技股普遍低迷。随着欧洲疫情反弹,大宗商品价格下跌、通胀压力回落,市场对货币政策收紧的担忧有所缓解。股指超跌反弹,市场成交量未能有效放大,反弹高度受到制约,北向资金大幅流出,短期股指维持区间震荡。”实际走势来看股指小幅上涨,冲高震荡,美国对冲基金违约效应疑虑缓解,市场风险偏好提升。白马股继续反弹,但是反弹力度不强,贵州茅台连续两日冲高回落,收出上影线,美债收益率创新高,达到1.766,对白马股形成压制。市场反弹成交量保持低位,仍是结构型行情,向上空间有限,向下空间也有限,股指将保持区间震荡。



国债期货
一、行情回顾
今日5年期国债期货主力合约TF2106报收于99.445,跌幅0.07%,最高99.635,最低99.445,成交量1.69万手,持仓量57935手,日增仓101手;10年期国债期货主力合约T2106报收于97.330,跌幅0.10%,最高97.610,最低97.305,成交量6.07万手,持仓量126173手,日增仓205手;2年期国债期货主力合约TS2106报收于100.150,跌幅0.01%,最高100.215,最低100.145,成交量7590手,持仓量20777手,日增仓148手。

富时罗素确认将中国国债纳入债券指数,权重为5.25%。3月以来央行货币态度维持稳健,资金面整体平稳,连续逾20日维持百亿元操作规模,且连续三周完全对冲到期。今日公开市场依然有100亿元逆回购到期,央行继续等量逆回购操作。在资金面平稳的背景下,叠加海外摩擦不断,避险情绪有所上升,债市情绪整体向好。随着风险偏好的回升,期债表现又受到一定的影响。今日期债高开震荡,尾盘跳水收跌。维持此前的建议,保持谨慎,关注变化。

二、重要经济资讯
1.Shibor波动不大。隔夜品种上行1.1bp报1.825%,7天期上行7.8bp报2.236%,14天期上行4.6bp报2.415%,1个月期下行1.3bp报2.541%。
2.国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5461%、3.0983%、3.2862%、3.4779%,投标倍数分别为3.56、5.49、4.58、7.25。


分析师:张惠乾
电话:025-52278932
从业资格证:F3036196
投资咨询证:Z0014677

分析师:史珂
电话:025-52278932
从业资格证:F3007722
投资咨询证:Z0015049

分析师:刘译
电话:025-52278932
从业资格证:F3052411
投资咨询证:Z0015427


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