1月4日,上证50指数强势反弹,报收于2314.65,上涨2.00%。上证50ETF现货报收于2.310元,上涨2.17%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为2072634张,较上一交易日增加61.10%。其中,1月认购期权和认沽期权的成交量分别为970295张和762738张,较上一交易日分别增加65.89%和52.82%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为2210856张,较上一交易日增加1.74%。其中,1月认购期权和认沽期权的持仓量分别987958张和636232张,较上一交易日分别减少3.46%和增加6.01%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.77(上一交易日认沽认购比为0.84),持仓量认沽认购比为0.66(上一交易日认沽认购比为0.63)。从波动率来看,上证50ETF的60日历史波动率为23.83%,12月份认购期权的隐含波动率为19.87%,认沽期权的隐含波动率为21.33%。
策略建议:预计上证50指数以震荡行情为主,建议观望或做多秃鹰式价差。
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